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§ 22j BWG

Fassungen
01.01.1998 bis 31.12.2006 — BGBl. Nr. 753/1996
InkrafttretenAußerkrafttretenFassungsvergleichKundmachung
§ 22j01.01.200731.12.2013 § → § BGBl. I Nr. 141/2006 · aufgehoben
§ 22j01.01.199831.12.2006 BGBl. Nr. 753/1996

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

Gesamte Rechtsvorschrift Fassung vom 31.12.2006 (RIS)↗§ 22j in Fassung vom 31.12.2006 (RIS)↗
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Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Bankwesengesetz

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Nr. 532 aus 1993, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Nr. 753 aus 1996,

Typ

BG

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 22 j

Inkrafttretensdatum

01.01.1998BGBl. Nr. 753/1996

Außerkrafttretensdatum

31.12.2006danach: BGBl. I Nr. 141/2006

Abkürzung

BWG

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Positionsrisiko in Aktienindex-Terminkontrakten

Paragraph 22 j,

  1. Absatz eins,Aktienindex-Terminkontrakte und die deltagewichteten Gegenwerte von Aktienindex-Terminkontraktoptionen und Aktienindex-Optionen, sämtliche im folgenden als „Aktienindex-Terminkontrakte“ bezeichnet, können in die einzelnen Substanzwerte des Index aufgeschlüsselt oder als jeweils gesonderte Position behandelt werden. Eine Aufrechnung von entgegengesetzten Positionen in Aktienindex-Terminkontrakten ist bei identen Indices und bei Übereinstimmung der Laufzeit zulässig. Die Übereinstimmung der Laufzeit ist innerhalb folgender Grenzen gegeben:
    1. Ziffer eins
      Bei Fristen von weniger als einem Monat: gleicher Tag;
    2. Ziffer 2
      bei Fristen zwischen einem Monat und einem Jahr: sieben Tage;
    3. Ziffer 3
      bei mehr als einem Jahr: 30 Tage.
  2. Absatz 2,Werden Aktienindex-Terminkontrakte in die einzelnen Substanzwertpositionen aufgeschlüsselt, so können diese gegen entgegengesetzte Positionen in den gleichen Substanzwerten aufgerechnet werden. Das Eigenmittelerfordernis für das Risiko, daß der Wert des Aktienindex-Terminkontraktes sich nicht völlig gleichläufig mit dem der zugrundeliegenden Substanzwerte entwickelt, beträgt 0,5 vH der nach Aufschlüsselung des Index ausgeglichenen Position.
  3. Absatz 3,Wird ein Aktienindex-Terminkontrakt als gesonderte Substanzwertposition behandelt, so ist das Eigenmittelerfordernis für das allgemeine und das spezifische Positionsrisiko gemäß Paragraph 22 i, zu berechnen. Abweichend hierzu bleiben bei Ermittlung des spezifischen Positionsrisikos jene Aktienindex-Terminkontrakte außer Ansatz, die den Fließhandelsindex ATX (Austrian Traded Index) der Wiener Börse oder Indices als Basisinstrument besitzen, die aus zumindest 20 an einer anerkannten Börse gehandelten Werten gebildet werden. Diese Aktienindex-Terminkontrakte sind nur in die Nettogesamtpositionen einzubeziehen.

Zuletzt aktualisiert am

03.08.2011

Gesetzesnummer

10004827

Dokumentnummer

NOR12055617

alte Dokumentnummer

N3199659896J

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/1993/532/P22j/NOR12055617