Text

Warenpositionsrisiko

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          Laufzeitband                  Spread-Satz

                                           (in %)

              (1)                            (2)

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            bis 1 Monat                     1,50

     über 1 bis 3 Monate                    1,50

     über 3 bis 6 Monate                    1,50

     über 6 bis 12 Monate                   1,50

     über 1 bis 2 Jahre                     1,50

     über 2 bis 3 Jahre                     1,50

     über 3 Jahre                           1,50

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1. (9)Absatz 9,Positionen in derselben Ware oder Positionen, die gemäß Abs. 1 Z 7 als Positionen in derselben Ware angesehen werden, können gegeneinander aufgerechnet und als Nettoposition in das entsprechende Laufzeitband eingestellt werden, wennPositionen in derselben Ware oder Positionen, die gemäß Absatz eins, Ziffer 7, als Positionen in derselben Ware angesehen werden, können gegeneinander aufgerechnet und als Nettoposition in das entsprechende Laufzeitband eingestellt werden, wenn

   1. 1.Ziffer eins
      die entsprechenden Geschäfte denselben Fälligkeitstermin haben oder
   2. 2.Ziffer 2
      die entsprechenden Geschäfte innerhalb desselben Zehntageszeitraums fällig werden und auf Märkten mit täglichen Lieferterminen gehandelt werden.
2. (10)Absatz 10,Das Kreditinstitut ermittelt für jedes Laufzeitband die Summe der Kaufpositionen sowie die Summe der Verkaufspositionen. Die Summe der Kaufpositionen, die innerhalb eines gegebenen Laufzeitbands durch die Summe der Verkaufspositionen ausgeglichen wird, ist im jeweiligen Band die ausgeglichene Position, während die verbleibende Kauf- oder Verkaufsposition die nicht ausgeglichene Position für dasselbe Laufzeitband darstellt.
3. (11)Absatz 11,Der Teil der nicht ausgeglichenen Kauf- oder Verkaufsposition für ein gegebenes Laufzeitband, der durch die nicht ausgeglichene Kauf- oder Verkaufsposition für ein Laufzeitband mit längerer Fristigkeit ausgeglichen wird, stellt die ausgeglichene Position zwischen zwei Laufzeitbändern dar. Der Teil der nicht ausgeglichenen Kaufposition oder der nicht ausgeglichenen Verkaufsposition, der nicht auf diese Weise ausgeglichen werden kann, stellt die nicht ausgeglichene Position dar.
4. (12)Absatz 12,Das Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstituts für jede Ware errechnet sich auf der Grundlage des entsprechenden Laufzeitbandfächers als die Summe aus

   1. 1.Ziffer eins
      der Summe der ausgeglichenen Kauf- und Verkaufspositionen, die mit dem Spread-Satz für jedes Laufzeitband gemäß Spalte 2 der Tabelle in Abs. 8 und dem Kassakurs der Ware multipliziert wird, undder Summe der ausgeglichenen Kauf- und Verkaufspositionen, die mit dem Spread-Satz für jedes Laufzeitband gemäß Spalte 2 der Tabelle in Absatz 8 und dem Kassakurs der Ware multipliziert wird, und
   2. 2.Ziffer 2
      der ausgeglichenen Position zwischen zwei Laufzeitbändern für jedes Laufzeitband, in das eine nicht ausgeglichene Position vorgetragen wird, multipliziert mit einem Carry-Satz (§ 103 Z 11d) von 0,6 vH und mit dem Kassakurs der Ware, undder ausgeglichenen Position zwischen zwei Laufzeitbändern für jedes Laufzeitband, in das eine nicht ausgeglichene Position vorgetragen wird, multipliziert mit einem Carry-Satz (Paragraph 103, Ziffer 11 d,) von 0,6 vH und mit dem Kassakurs der Ware, und
   3. 3.Ziffer 3
      den restlichen, nicht ausgeglichenen Positionen, multipliziert mit einem Outright-Satz (§ 103 Z 11d) von 15 vH und mit dem Kassakurs der Ware.den restlichen, nicht ausgeglichenen Positionen, multipliziert mit einem Outright-Satz (Paragraph 103, Ziffer 11 d,) von 15 vH und mit dem Kassakurs der Ware.
5. (13)Absatz 13,Das gesamte Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstitutes zur Unterlegung des Warenpositionsrisikos errechnet sich als die Summe des gemäß Abs. 12 errechneten Eigenmittelerfordernisses für jede Ware.Das gesamte Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstitutes zur Unterlegung des Warenpositionsrisikos errechnet sich als die Summe des gemäß Absatz 12, errechneten Eigenmittelerfordernisses für jede Ware.
6. (14)Absatz 14,Das Eigenmittelerfordernis für Waren und warenunterlegte Derivate kann auch nach den Bestimmungen der Z 1 und 2 ermittelt werden. Das Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstituts beträgt die Summe folgender Elemente:Das Eigenmittelerfordernis für Waren und warenunterlegte Derivate kann auch nach den Bestimmungen der Ziffer eins und 2 ermittelt werden. Das Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstituts beträgt die Summe folgender Elemente:

   1. 1.Ziffer eins
      15 vH der Nettoposition, unabhängig davon, ob es sich um eine Kauf- oder Verkaufsposition handelt, multipliziert mit dem Kassakurs der Ware;
   2. 2.Ziffer 2
      3 vH der Bruttoposition (Kaufposition plus Verkaufsposition), multipliziert mit dem Kassakurs der Ware.
7. (15)Absatz 15,Das Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstitutes zur Unterlegung des Warenpositionsrisikos errechnet sich als die Summe der gemäß Abs. 14 errechneten Eigenmittelanforderungen für jede Ware.Das Eigenmittelerfordernis eines Kreditinstitutes zur Unterlegung des Warenpositionsrisikos errechnet sich als die Summe der gemäß Absatz 14, errechneten Eigenmittelanforderungen für jede Ware.