Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 170/2018 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 27/2020Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 170 aus 2018, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 27 aus 2020,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2AAnlage 2 A
Text
Anlage 2A
Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Finanzinstitute (monatliche Meldung)Anlage 2A, Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Finanzinstitute (monatliche Meldung)
Anlage 2A 1 Kredite und Kreditzusagen |
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Instrument – Daten |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Art des Instruments |
Schuldnergruppe |
Finanzdaten |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Ausstehender Nominalwert |
Außerbilanzieller Wert |
Daten zu Gegenpartei – Instrument |
Mandant Identnummer |
Gegenpartei Identnummer |
Instrument ID4 |
Rolle |
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Zerlegungsansatz |
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit |
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4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.
Anlage 2A 2 Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-SätzeNicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang römisch eins der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze |
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Instrument – Daten |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Art des Instruments |
Schuldnergruppe |
Finanzdaten |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Brutto-Buchwert |
Nominale |
Außerbilanzieller Wert |
Daten zu Gegenpartei – Instrument |
Mandant Identnummer |
Gegenpartei Identnummer |
Instrument ID4 |
Rolle |
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Zerlegungsansatz |
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit |
Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten |
Mandant Identnummer |
Referenzwert ID |
Instrument ID |
ISIN |
Referenzschuldner Identnummer |
Nominale |
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4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.
Anlage 2A 3 Gehaltene Wertpapiere |
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Instrument – Daten |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Art des Instruments |
Finanzdaten |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Ausstehender Nominalwert |
Daten zu Gegenpartei – Instrument |
Mandant Identnummer |
Gegenpartei Identnummer |
Instrument ID4 |
Rolle |
Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit |
Mandant Identnummer |
Instrument ID4 |
Zerlegungsansatz |
Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit |
Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten |
Mandant Identnummer |
Referenzwert ID |
Instrument ID |
ISIN |
Referenzschuldner Identnummer |
Nominale |
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4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.
Anlage 2A 4 Gegenparteien |
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Risikodaten zu Gegenparteien |
Gegenpartei Identnummer |
Ratingsystem intern |
Bonitätsklasse intern |
Ratingsystem standardisiert |
Bonitätsklasse standardisiert |
Ausfallwahrscheinlichkeit |
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Anlage 2A 5 Meldung der institutsinternen Ratingsysteme |
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Auflistung der Ratingsysteme |
Ratingsystem intern |
Ratingsystem Quelle Identnummer |
Abgenommenes IRB Ratingsystem |
Bezeichnung Ratingsystem |
Bonitätsklassen je Ratingsystem |
Bonitätsklasse intern |
Ratingsystem intern |
Beschreibung Bonitätsklasse |
Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze |
Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze |
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Zuletzt aktualisiert am
21.06.2021
Dokumentnummer
NOR40220831