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Offenlegungen bei Verwendung von Kreditrisikominderungen

1. 1.Ziffer eins
   Die Vorschriften und Verfahren für das bilanzielle und außerbilanzielle Netting und eine Angabe des Umfangs, in dem

   das Kreditinstitut davon Gebrauch macht;
2. 2.Ziffer 2
   die Vorschriften und Verfahren für die Bewertung und Verwaltung von Sicherheiten;
3. 3.Ziffer 3
   eine Beschreibung der wichtigsten Arten von Besicherungen, die vom Kreditinstitut angenommen werden;
4. 4.Ziffer 4
   die wichtigsten Arten von Garantiegebern und Kreditderivatkontrahenten und deren Kreditwürdigkeit;
5. 5.Ziffer 5
   Informationen über Markt- oder Kreditrisikokonzentrationen innerhalb der Kreditrisikominderung;
6. 6.Ziffer 6
   den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, getrennt für jede einzelne Forderungsklasse und nach der Anwendung von Volatilitätsanpassungen, der durch geeignete finanzielle Sicherheiten und sonstige dingliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen, aber keine eigenen Schätzungen der Verlustquoten bei Ausfall (LGD) oder Umrechnungsfaktoren in Bezug auf die jeweilige Forderungsklasse durchführen und
7. 7.Ziffer 7
   getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, der durch persönliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen; für die Forderungsklasse der Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für jeden der in den §§ 77 und 78 SolvaV vorgesehenen Ansätze.getrennt für jede Forderungsklasse den gesamten Forderungswert, gegebenenfalls nach dem bilanziellen oder außerbilanziellen Netting, der durch persönliche Sicherheiten gedeckt ist, wenn die Kreditinstitute die gewichteten Forderungsbeträge nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen; für die Forderungsklasse der Beteiligungspositionen gilt diese Anforderung für jeden der in den Paragraphen 77 und 78 SolvaV vorgesehenen Ansätze.