Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Solvabilitätsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 374/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 266/2013Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 374 aus 2006, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 135Paragraph 135
Text
Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen
§ 135.Paragraph 135,
(1)Absatz eins,Kreditinstitute können bei der Berechnung der Volatilitätsanpassungen ihre eigenen Schätzungen verwenden, wenn das Kreditinstitut die quantitativen Kriterien gemäß § 136 und die qualitativen Kriterien nach § 137 erfüllt.Kreditinstitute können bei der Berechnung der Volatilitätsanpassungen ihre eigenen Schätzungen verwenden, wenn das Kreditinstitut die quantitativen Kriterien gemäß Paragraph 136 und die qualitativen Kriterien nach Paragraph 137, erfüllt.
(2)Absatz 2,Für Schuldverschreibungen, die von einer anerkannten Rating-Agentur schlechter als Investment Grade beurteilt werden, und für sonstige zum Zweck der Kreditrisikominderung verwendbaren finanzielle Sicherheiten ist die Volatilitätsanpassungen für jeden Einzeltitel zu ermitteln.
(3)Absatz 3,Bei Schuldverschreibungen, die von einer anerkannten Rating-Agentur als Investment Grade oder besser eingestuft werden, kann das Kreditinstitut für jede Wertpapierkategorie Volatilitätsschätzungen vornehmen. Bei der Abgrenzung der Wertpapierkategorien hat das Kreditinstitut
dem Rating der Wertpapiere und
der Restlaufzeit und der modifizierten Duration der Wertpapiere Rechnung zu tragen. Volatilitätsschätzungen müssen für die Wertpapiere, die das Kreditinstitut in eine Kategorie aufgenommen hat, repräsentativ sein.
(4)Absatz 4,Kreditinstitute dürfen Korrelationen zwischen der unbesicherten Forderung, der Sicherheit und den Wechselkursen bei der Schätzung der Volatilität der Sicherheit oder der Währungsinkongruenz nicht berücksichtigen.
Zuletzt aktualisiert am
17.09.2013
Dokumentnummer
NOR40082807