Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Solvabilitätsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 374/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 266/2013Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 374 aus 2006, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 229Paragraph 229
Text
Methoden für die Festlegung des Multiplikators
§ 229.Paragraph 229,
(1)Absatz eins,Die Multiplikatoren gemäß § 22p Abs. 2 Z 1 und 2 BWG sind für jedes Kreditinstitut gesondert bei der erstmaligen Bewilligung des Modells auf Basis des Gutachtens der Oesterreichischen Nationalbank festzulegen. Die Multiplikatoren setzen sich aus dem Mindestwert drei, einem Zuschlag auf Grund der Ergebnisse der Rückvergleiche im Intervall von null bis eins sowie einem Zuschlag auf Grund des Grades der Erfüllung der Voraussetzungen für die Modellbewilligung gemäß § 21e Abs. 1 Z 1 bis 7 BWG im Intervall von null bis eins zusammen. In Folge sind die Multiplikatoren vom Kreditinstitut unter Heranziehung der bei den Rückvergleichen ermittelten Ausnahmen gemäß nachfolgender Tabelle mit Beginn des nächsten Kalendervierteljahres und für die Dauer desselben anzupassen. Der Anpassung ist die höchste Zahl der Ausnahmen bei den hypothetischen und den tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts zugrunde zu legen, die auf Grund der täglichen Rückvergleiche für einen Zeitraum von 250 Geschäftstagen im Verlauf des vorangehenden Kalendervierteljahres festgestellt wurde.Die Multiplikatoren gemäß Paragraph 22 p, Absatz 2, Ziffer eins, und 2 BWG sind für jedes Kreditinstitut gesondert bei der erstmaligen Bewilligung des Modells auf Basis des Gutachtens der Oesterreichischen Nationalbank festzulegen. Die Multiplikatoren setzen sich aus dem Mindestwert drei, einem Zuschlag auf Grund der Ergebnisse der Rückvergleiche im Intervall von null bis eins sowie einem Zuschlag auf Grund des Grades der Erfüllung der Voraussetzungen für die Modellbewilligung gemäß Paragraph 21 e, Absatz eins, Ziffer eins bis 7 BWG im Intervall von null bis eins zusammen. In Folge sind die Multiplikatoren vom Kreditinstitut unter Heranziehung der bei den Rückvergleichen ermittelten Ausnahmen gemäß nachfolgender Tabelle mit Beginn des nächsten Kalendervierteljahres und für die Dauer desselben anzupassen. Der Anpassung ist die höchste Zahl der Ausnahmen bei den hypothetischen und den tatsächlichen Änderungen des Portfoliowerts zugrunde zu legen, die auf Grund der täglichen Rückvergleiche für einen Zeitraum von 250 Geschäftstagen im Verlauf des vorangehenden Kalendervierteljahres festgestellt wurde.
Zone | Anzahl der Ausnahmen | Zuschlag zum Multiplikator aufgrund der Ergebnisse der Rückvergleiche |
Grüne Zone | 0 | 0,00 |
| 1 | 0,00 |
| 2 | 0,00 |
| 3 | 0,00 |
| 4 | 0,00 |
Gelbe Zone | 5 | 0,40 |
| 6 | 0,50 |
| 7 | 0,65 |
| 8 | 0,75 |
| 9 | 0,85 |
Rote Zone | 10 und darüber | 1,00 |
(2)Absatz 2,Die höchste Zahl der Ausnahmen, die im vorangegangenen Kalendervierteljahr gemäß Abs. 1 festgestellt wurde, sowie die Multiplikatoren für das laufende Kalendervierteljahr sind der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.Die höchste Zahl der Ausnahmen, die im vorangegangenen Kalendervierteljahr gemäß Absatz eins, festgestellt wurde, sowie die Multiplikatoren für das laufende Kalendervierteljahr sind der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.
(3)Absatz 3,Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone, ist ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank zur Frage einzuholen, ob das Modell weiterhin eine ordnungsgemäße Risikoerfassung gewährleistet. Das Kreditinstitut kann das Modell bis zu einem etwaigen Widerruf durch die FMA weiter anwenden, es sei denn, die Tatbestände eines Widerrufs des Abs. 4 liegen vor.Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone, ist ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank zur Frage einzuholen, ob das Modell weiterhin eine ordnungsgemäße Risikoerfassung gewährleistet. Das Kreditinstitut kann das Modell bis zu einem etwaigen Widerruf durch die FMA weiter anwenden, es sei denn, die Tatbestände eines Widerrufs des Absatz 4, liegen vor.
(4)Absatz 4,Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone und übersteigt ein negatives Handelsergebnis, ermittelt aus einem Rückvergleich gemäß § 228 Abs. 1, das Mindesteigenmittelerfordernis des § 22p Abs. 2 BWG aus der Modellanwendung, ist eine ordnungsgemäße Risikoerfassung nicht mehr gewährleistet und wird die Bewilligung der Anwendung des Modells durch die FMA widerrufen.Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone und übersteigt ein negatives Handelsergebnis, ermittelt aus einem Rückvergleich gemäß Paragraph 228, Absatz eins,, das Mindesteigenmittelerfordernis des Paragraph 22 p, Absatz 2, BWG aus der Modellanwendung, ist eine ordnungsgemäße Risikoerfassung nicht mehr gewährleistet und wird die Bewilligung der Anwendung des Modells durch die FMA widerrufen.
(5)Absatz 5,Die Anpassung der Multiplikatoren gemäß Abs. 1 ist vom Bankprüfer in der Anlage zum Prüfungsbericht zu bestätigen.Die Anpassung der Multiplikatoren gemäß Absatz eins, ist vom Bankprüfer in der Anlage zum Prüfungsbericht zu bestätigen.
Zuletzt aktualisiert am
17.09.2013
Dokumentnummer
NOR40135493