Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Solvabilitätsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 374/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 266/2013Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 374 aus 2006, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 241Paragraph 241
Text
Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko
§ 241.Paragraph 241,
Kreditinstitute haben auf die Kategorien von Hedging-Sätzen die nachfolgenden Multiplikatoren für das Kontrahentenausfallrisiko anzuwenden:
Hedging-Satz-Kategorie | Multiplikator für das Kontrahentenausfallrisiko |
Zinssätze | 0,2 vH |
Zinssätze für Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Credit Default Swap zugrunde liegt und für den gemäß § 207 ein Mindesteigenmittelerfordernis von 1,60 vH oder weniger besteht.Zinssätze für Risikopositionen aus einem Referenzschuldtitel, der einem Credit Default Swap zugrunde liegt und für den gemäß Paragraph 207, ein Mindesteigenmittelerfordernis von 1,60 vH oder weniger besteht. | 0,3 vH |
Zinssätze für Risikopositionen aus einem Schuldtitel oder Referenzschuldtitel, für den gemäß § 207 ein Mindesteigenmittelerfordernis von mehr als 1,60 vH besteht.Zinssätze für Risikopositionen aus einem Schuldtitel oder Referenzschuldtitel, für den gemäß Paragraph 207, ein Mindesteigenmittelerfordernis von mehr als 1,60 vH besteht. | 0,6 vH |
Wechselkurse | 2,5 vH |
Strom | 4,0 vH |
Gold | 5,0 vH |
Aktien | 7,0 vH |
Edelmetalle (außer Gold) | 8,5 vH |
Rohstoffe (außer Edelmetalle und Strom) | 10,0 vH |
Basisinstrumente von OTC-Derivaten, die unter keine der genannten Kategorien fallen; wobei hier für jede Kategorie von Basisinstrumenten ein gesonderter Hedging Satz zu führen ist | 10,0 vH |
Zuletzt aktualisiert am
17.09.2013
Dokumentnummer
NOR40082913