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Anlage 1

Einfache Derivate

1. A.1.A.1
   Futures

   1. A.1.1.A.1.1
      Anleihenfuture:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der cheapest-to-deliver (CTD)- Referenz-Anleihe

   1. A.1.2.A.1.2
      Zinsenfuture (Interest Rate Future):

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)

   1. A.1.3.A.1.3
      Währungsfuture (Currency Future):

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size)

   1. A.1.4.A.1.4
      Aktienfuture:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie

   1. A.1.5.A.1.5
      Indexfuture:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level

1. A.2.A.2
   Plain Vanilla Optionen (gekaufte/verkaufte Puts und Calls)

   1. A.2.1.A.2.1
      Plain Vanilla Anleihenoption:

   Vertragswert (notional contract value) * Marktwert der zugrundeliegenden Referenz-Anleihe * Delta

   1. A.2.2.A.2.2
      Plain Vanilla Aktienoption:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * Delta

   1. A.2.3.A.2.3
      Plain Vanilla Zinsoption:

   Vertragswert (notional contract value) * Delta

   1. A.2.4.A.2.4
      Plain Vanilla Währungsoption:

   Vertragswert der Währungspaare * Delta

   1. A.2.5.A.2.5
      Plain Vanilla Indexoption:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Index Level * Delta

   1. A.2.6.A.2.6
      Plain Vanilla Optionen auf Futures:

   Anzahl der Verträge * Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

   1. A.2.7.A.2.7
      Plain Vanilla Swaption:

   Referenz Swap Commitment Umrechnungswert (gemäß A.3.) * Delta

   1. A.2.8.A.2.8
      Optionsscheine und vergleichbare Rechte:

   Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte * Delta

1. A.3.A.3
   Swaps

   1. A.3.1.A.3.1
      Plain Vanilla Fixed/Floating Rate Zinsen und Inflation Swaps:

   Marktwert des Basiswerts

   1. A.3.2.A.3.2
      Währungs-Swap:

   Nominalwert der Währungskomponente(n)

   1. A.3.3.A.3.3
      Zins/WährungsSwaps:

   Nominalwert der Währungskomponente(n) oder Währungspaare

   1. A.3.4.A.3.4
      Total Return Swap:

   Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

   1. A.3.5.A.3.5
      Non-Basic Total Return Swap (TRS):

   Marktwert der beiden zugrundeliegenden Komponenten des TRS

   1. A.3.6.A.3.6
      Single Name Credit Default Swap:

   Protection Seller: Den höheren Wert des Marktwerts des zugrundeliegenden Basiswerts oder des Nominalwerts des Credit Defaults Swap

   Protection Buyer: Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

   1. A.3.7.A.3.7
      Contract for Differences:

   Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert des zugrundeliegenden Basiswerts

1. A.4.A.4
   Forwards

   1. A.4.1.A.4.1
      FX Forwards:

   Nominalwert der Währungskomponente(n)

   1. A.4.2.A.4.2
      Forward Rate Agreement:

   Nominalwert

1. A.5.A.5
   Leveraged Exposure betreffend Indizes oder Indizes mit eingebettetem Leverage:

   Ein Derivat, das ein gehebeltes Exposure zu einem Index besitzt und ein Index mit eingebautem Hebel müssen die jeweils zutreffenden Commitment-Umrechnungsformeln für die zugrundeliegenden Basiswerte verwenden.

Eingebettete Derivate

1. B.1.B.1
   Wandelanleihe:

   Anzahl der betreffenden Aktien * Marktwert der zugrundeliegenden bezugnehmenden Aktien * Delta
2. B.2.B.2
   Credit Linked Notes:

   Marktwert der zugrundeliegenden Basiswerte
3. B.3.B.3
   Teilweise eingezahlte Wertpapiere

   Anzahl der Aktien oder Anleihen * Marktwert der zugrundliegenden Vermögensgegenstände

Exotische Derivate

1. C.1.C.1
   Variance Swaps:

   Variance Notional * (current) Variancet

   Variance Notional * min [(current) Variancet; volatility cap2]

   bei

1. C.2.C.2
   Volatility Swaps:

   Vega Notional * Volatilityt

   Vega Notional * min [(current) Volatilityt oder volatility cap]

1. C.3.C.3
   Barrier Option:

   Anzahl der Verträge * fiktive Kontraktgröße (notional contract size) * Marktwert der zugrundeliegenden Aktie * max Delta