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Aufrechnung von bestimmten Positionen aus Nettingvorkehrungen

1. 1.Ziffer eins
   zwischen Derivaten, sofern diese sich auf denselben Basiswert beziehen, und zwar unabhängig vom jeweiligen Fälligkeitsdatum;
2. 2.Ziffer 2
   zwischen Derivaten, deren Basiswert ein übertragbares Wertpapier, ein Geldmarktinstrument oder ein OGAW ist, und dem entsprechenden Basiswert; oder
3. 3.Ziffer 3
   wenn ein OGAW, der hauptsächlich in Zinsderivate investiert, Duration-Netting-Regeln gemäß § 9 anwendet, um die Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der jeweiligen Zinskurve zu berücksichtigen.wenn ein OGAW, der hauptsächlich in Zinsderivate investiert, Duration-Netting-Regeln gemäß Paragraph 9, anwendet, um die Korrelation zwischen den Laufzeitsegmenten der jeweiligen Zinskurve zu berücksichtigen.