Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kundmachungsorgan
BGBl. Nr. 532/1993 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 184/2013Bundesgesetzblatt Nr. 532 aus 1993, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 184 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 21cParagraph 21 c
Text
Bewilligungsverfahren bei Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen (umfassende Methode) für kreditrisikomindernde Techniken
§ 21c.Paragraph 21 c,
(1)Absatz eins,Die Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß § 22g Abs. 3 Z 2 lit. b durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen bei der umfassenden Methode gemäß Paragraph 22 g, Absatz 3, Ziffer 2, Litera b, durch ein Kreditinstitut bedarf der Bewilligung der FMA. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
die Verfahren ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem eingebunden sind,
die Prognosegüte des Modells durch Rückvergleiche nachweislich bestätigt ist,
das Kreditinstitut über Personen verfügt, die über ausreichende Kenntnisse des Modells und dessen Anwendung verfügen,
die Anforderungen gemäß § 22g Abs. 9 Z 2 unddie Anforderungen gemäß Paragraph 22 g, Absatz 9, Ziffer 2, und
die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß § 26 Abs. 7 Z 2 lit. b sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.die Erfüllung der Offenlegungspflichten hinsichtlich der Informationen gemäß Paragraph 26, Absatz 7, Ziffer 2, Litera b, sichergestellt ist und diese in der Folge laufend erfüllt werden.
Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Z 1 bis 4 einzuholen.Die FMA hat eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Ziffer eins bis 4 einzuholen.
(2)Absatz 2,Die Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu § 22 handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Z 1 bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wennDie Ermittlung des um den Effekt der Sicherheit angepassten Forderungswerts mittels eines internen Modells bedarf im Falle von Netting-Rahmenvereinbarungen, die Pensionsgeschäfte, Wertpapier- oder Warenverleihgeschäfte und Wertpapier- oder Warenleihgeschäfte oder andere Kapitalmarkttransaktionen, bei denen es sich nicht um Derivate gemäß Anlage 2 zu Paragraph 22, handelt, sowie Lombardkredite betreffen, der Bewilligung der FMA. Die FMA hat im Verfahren eine gutachtliche Äußerung der Oesterreichischen Nationalbank über das Vorliegen der Anforderungen gemäß Ziffer eins bis 3 einzuholen. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn
das Modell ordnungsgemäß in das tägliche Risikomanagementsystem des Kreditinstitutes eingebunden ist,
das Modell eine ausreichend präzise Risikomessung sowie Berechnungen des Effekts der Sicherheit gewährleistet und
die Anforderungen des § 22g Abs. 9 Z 3 durchgängig eingehalten werden.die Anforderungen des Paragraph 22 g, Absatz 9, Ziffer 3, durchgängig eingehalten werden.
Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß § 21e, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.Verwendet ein Kreditinstitut ein von der FMA bereits bewilligtes internes Modell gemäß Paragraph 21 e,, so kann das interne Modell ohne gesonderte Bewilligung der FMA auch für die Zwecke dieses Absatzes verwendet werden. Das Kreditinstitut hat in diesem Fall die beabsichtigte Verwendung eigener Volatilitätsschätzungen der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.
(3)Absatz 3,Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Abs. 1 und 2Kreditinstitute haben der FMA und der Oesterreichischen Nationalbank bezüglich der Modelle gemäß Absatz eins und 2
Änderungen im Modell, in den Modellannahmen und in den Geschäften, die in das Modell einbezogen sind, unverzüglich schriftlich anzuzeigen und darzutun, dass die Änderungen nicht wesentlich sind;
den Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Abs. 1 oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben undden Wegfall einer oder mehrerer der Kriterien gemäß Absatz eins, oder 2 und die Nichteinhaltung von bescheidmäßigen Auflagen und Bedingungen unverzüglich schriftlich anzuzeigen sowie einen Plan vorzulegen, aus dem hervorgeht, dass die vorgenannten Anforderungen innerhalb eines angemessenen Zeitraumes wieder eingehalten werden, oder nachzuweisen, dass die Abweichungen von diesen keine nennenswerten Auswirkungen haben und
alle drei Jahre eine Systembeschreibung des Modells zu übermitteln.
(4)Absatz 4,Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Abs. 1 oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Abs. 1 oder 2 anzuwenden.Kreditinstitute dürfen wesentliche Änderungen in gemäß Absatz eins, oder 2 genehmigten Modellen nur mit Bewilligung der FMA vornehmen. Bei der Entscheidung über wesentliche Änderungen ist das Verfahren gemäß Absatz eins, oder 2 anzuwenden.
(5)Absatz 5,Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Abs. 1 und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Abs. 3 Z 2 hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.Die FMA hat die Anwendung der Modelle nach Absatz eins und 2 zu überwachen und deren Bewilligung zu widerrufen, falls eigene Ermittlungen oder Ergebnisse der Prüfungen der Oesterreichischen Nationalbank im Auftrag der FMA eine ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik nicht mehr gewährleistet erscheinen lassen. Im Falle des Absatz 3, Ziffer 2, hat die FMA unter Berücksichtung des vorgelegten Planes zu entscheiden, ob aufsichtsrechtliche Maßnahmen erforderlich sind, um die ordnungsgemäße Risikoerfassung und Berechnung des Effektes der kreditrisikomindernden Technik zu gewährleisten.
Anmerkung
1. Vgl. § 103e;
2. EG: Art. 1, BGBl. I Nr. 141/2006.
Schlagworte
Wertpapiergeschäft
Zuletzt aktualisiert am
27.09.2013
Dokumentnummer
NOR40081088