Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016
Kundmachungsorgan
BGBl. I Nr. 34/2015Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 34 aus 2015,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 188Paragraph 188
Index
57/01 Versicherungsaufsicht
Text
Kalibrierungsstandards
§ 188.Paragraph 188,
(1)Absatz eins,Im internen Modell kann ein anderer Zeitraum oder ein anderes Risikomaß als in § 175 Abs. 3 genannt verwendet werden, sofern die Ergebnisse des internen Modells in einer Art und Weise zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung verwendet werden können, die den Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten ein Schutzniveau gewährt, das jenem gemäß § 175 gleichwertig ist.Im internen Modell kann ein anderer Zeitraum oder ein anderes Risikomaß als in Paragraph 175, Absatz 3, genannt verwendet werden, sofern die Ergebnisse des internen Modells in einer Art und Weise zur Berechnung der Solvenzkapitalanforderung verwendet werden können, die den Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten ein Schutzniveau gewährt, das jenem gemäß Paragraph 175, gleichwertig ist.
(2)Absatz 2,Soweit praktikabel, ist die Solvenzkapitalanforderung direkt aus der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose abzuleiten, die vom internen Modell generiert wurde. Hierbei ist das Risikomaß Value-at-Risk gemäß § 175 Abs. 3 zu verwenden.Soweit praktikabel, ist die Solvenzkapitalanforderung direkt aus der Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose abzuleiten, die vom internen Modell generiert wurde. Hierbei ist das Risikomaß Value-at-Risk gemäß Paragraph 175, Absatz 3, zu verwenden.
(3)Absatz 3,Kann die Solvenzkapitalanforderung nicht direkt aus der vom internen Modell generierten Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose abgeleitet werden, so kann die FMA Annäherungen für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung zulassen, sofern das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der FMA nachweisen kann, dass den Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten ein Schutzniveau gewährt wird, das jenem gemäß § 175 gleichwertig ist.Kann die Solvenzkapitalanforderung nicht direkt aus der vom internen Modell generierten Wahrscheinlichkeitsverteilungsprognose abgeleitet werden, so kann die FMA Annäherungen für die Berechnung der Solvenzkapitalanforderung zulassen, sofern das Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen der FMA nachweisen kann, dass den Versicherungsnehmern und Anspruchsberechtigten ein Schutzniveau gewährt wird, das jenem gemäß Paragraph 175, gleichwertig ist.
(4)Absatz 4,Die FMA kann von einem Versicherungs- oder Rückversicherungsunternehmen verlangen, das interne Modell auf einschlägige Benchmark-Portfolios anzuwenden und dabei von Annahmen auszugehen, die sich eher auf externe als auf interne Daten stützen, um die Kalibrierung des internen Modells zu überprüfen und zu ermitteln, ob seine Spezifizierung der allgemein anerkannten Marktpraxis entspricht.
Schlagworte
Versicherungsunternehmen
Zuletzt aktualisiert am
19.06.2018
Dokumentnummer
NOR40169109