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BGBl. II Nr. 17/2023

kundgemacht 19.01.2023 RIS↗
Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung sowie Änderung der Incoming-Plattformverordnung
Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung erlassen und die FMA-Incoming-Plattformverordnung geändert werden
Kundmachung BGBl. II Nr. 17/2023× zu ××

Änderungen durch diese Kundmachung

Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung (WPF-StDMV) neu § 0↗RIS↗
Anl. 1neu
in Kraft ab 01.02.2023 · idF BGBl. II Nr. 17/2023 Anl. 1↗RIS↗

Anlage 1 zur Wertpapierfirmen-Stammdatenmeldeverordnung – WPF-StDMV

Ausweis zur Wertpapierfirma auf Soloebene

Teil römisch eins
Grunddaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch eins.1.

Ausweisart

[1; 2], wobei gilt

  1. Absatz eins,„1“ für Erstanzeige;
  2. Absatz 2,„2“ für Veränderungsanzeige

römisch eins.2.

Datum des Wirksamwerdens

[dd/mm/yy]

Teil römisch zwei
Unternehmensdaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch zwei.1.

Firmenwortlaut

alphanumerisch

römisch zwei.2.

Unternehmensname kurz

alphanumerisch; max. 50 Zeichen

römisch zwei.3.

Unternehmenscodetyp

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins,„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2,„NC“ für Nationaler Code

römisch zwei.4.

Unternehmenscode

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

römisch zwei.5.

Klasse

[Klasse 1-Minus; Klasse 2; Klasse 3]

römisch zwei.6.

Charakterisierung zum Zwecke des Artikel eins, Absatz 2, der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, und des Artikel 4, Absatz eins, Nr. 1 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

  1. Ziffer eins
    Ausprägung:, Tätigkeit gemäß Paragraph 3, Absatz 2, Ziffer 7, WAG 2018 [j; n]
  2. Ziffer 2
    Ausprägung:, Tätigkeit gemäß Paragraph 3, Absatz 2, Ziffer 8, WAG 2018 [j; n]
  3. Ziffer 3
    Ausprägung:, Erreichen / Überschreiten der Bilanzsummengrenze gemäß Artikel 55, Absatz eins und 2 der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, [j; n]

römisch zwei.7.

Größenklasse nach Größe und Komplexität

[groß; normal; klein], wobei gilt:

  1. Absatz eins,„groß“ ist ein Institut gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 146 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,;
  2. Absatz 2,„klein“ ist ein Institut gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 145 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,;
  3. Absatz 3,„normal“ ist ein sonstiges Institut

römisch zwei.8.

Relevanzklasse nach Systemrelevanz

[G-SRI; SRI; n], wobei gilt:

  1. Absatz eins,„G-SRI“ ist ein global Systemrelevantes Institut gemäß Paragraph 2, Ziffer 23, BWG;
  2. Absatz 2,„SRI“ ist ein Systemrelevantes Institut gemäß Paragraph 2, Ziffer 25, BWG;
  3. Absatz 3,„n“ ist ein Institut, das weder Paragraph 2, Ziffer 23, noch Paragraph 2, Ziffer 25, BWG erfüllt

römisch zwei.9.

Verschiedenheit der Sitzstaaten von Unternehmen und Heimatlandaufsichtsbehörde

[j; n]

Teil römisch drei
Gruppendaten

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch drei.1.

Wertpapierfirmengruppe gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 25 der Verordnung (EU) 2019 aus 2033, unter Aufsicht der FMA gemäß Paragraph 38, WPFG

[j; n]

römisch drei.2.

Mutterunternehmen gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 15 Buchstabe a der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, eines EWR- oder Drittlandinstituts

[j; n]

römisch drei.3.

ranghöchstes Unternehmen im EWR

[j; n]

römisch drei.4.

ranghöchstes Unternehmen in Österreich

[j; n]

römisch drei.5.

Unternehmenscodetyp des obersten Mutterunternehmens im EWR

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins,„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2,„NC“ für Nationaler Code

römisch drei.6.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

römisch drei.7.

Mutterunternehmen einer Liquiditätsgruppe gemäß Artikel 8, Absatz eins, der Verordnung (EU) Nr. 575/2013

[j; n]

römisch drei.8.

Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins,„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2,„NC“ für Nationaler Code

römisch drei.9.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des Mutterunternehmens einer Liquiditätsgruppe

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

römisch drei.10.

Mutterunternehmen für den Gruppenkapitaltest

[j/n]

römisch drei.11.

Unternehmenscodetyp des Mutterunternehmens für den Gruppenkapitaltest

[LEI; NC], wobei gilt

  1. Absatz eins,„LEI“ für LEI-Code;
  2. Absatz 2,„NC“ für Nationaler Code

römisch drei.12.

Unternehmenscode (LEI-Code oder hilfsweise Nationaler Code) des obersten Mutterunternehmens im EWR für den Gruppenkapitaltest

alphanumerisch (gemäß ISO 17442:2012, wenn zutreffend)

Teil römisch vier
Daten zur Rechnungslegung

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch vier.1.

Rechnungslegungsstandard

[IFRS; UGB/BWG]

römisch vier.2.

Bilanzstichtag

[dd/mm]

Teil römisch fünf
Daten zu Risikoansätzen

Position

Gegenstand

Ausprägung

römisch fünf.1.

Kreditrisikoansatz

[SA; IRB]

römisch fünf.2.

Kreditrisiko-Verbriefungsansatz

[SA; IRB; n/a]

römisch fünf.3.

IRB-Ansatz für Beteiligungspositionen

[IM; PD/LGD; SRW; n/a]

römisch fünf.4.

Ansatz für operationelles Risiko

[AMA; ASA; BIA; TSA]

römisch fünf.5.

Marktrisikoansatz

[SA; IM, n/a]

römisch fünf.6.

IM für Marktrisiko

[(VaR, SVaR); (VaR, SVaR, IRC); (VaR, SVaR, IRC, CT)]

römisch fünf.7.

genehmigtes internes Modell für das Kreditrisiko

  1. Ziffer eins
    Ausprägung: LDP [j; n]
  2. Ziffer 2
    Ausprägung: HDP [j; n]
wobei gilt:
  1. Ziffer eins
    „SA“ ist der jeweilige Standardansatz;
  2. Ziffer 2
    „IRB“ ist ein auf internen Einstufungen basierender Ansatz gemäß Artikel 143, Absatz eins, der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Internal Ratings Based Approach, IRB approach);
  3. Ziffer 3
    „IM“ ist ein auf internen Modellen beruhender Ansatz gemäß Teil 3 Titel römisch vier Kapitel 5 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013,;
  4. Ziffer 4
    „PD/LGD“ ist ein auf der Ausfallwahrscheinlichkeit gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 54 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Probability of Default, PD) und der Verlustquote gemäß Artikel 4, Absatz eins, Nr. 55 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Loss Given Default, LGD) basierender Ansatz;
  5. Ziffer 5
    „SRW“ ist der einfache Risikogewichtungsansatz gemäß Artikel 155, Absatz 2, der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Simple Supervisory Risk Weight Approach, SRW approach);
  6. Ziffer 6
    „AMA“ ist ein fortgeschrittener Messansatz gemäß Teil 3 Titel römisch drei Kapitel 4 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Advanced Measurement Approach, AMA), der auf einem eigenen System für die Messung des operationellen Risikos basiert;
  7. Ziffer 7
    „ASA“ ist der alternative Standardansatz gemäß Artikel 319, der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Alternative Standardised Approach, ASA);
  8. Ziffer 8
    „BIA“ ist der Basisindikatoransatz für das Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel römisch drei Kapitel 2 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Basic Indicator Approach, BIA);
  9. Ziffer 9
    „TIA“ ist der herkömmliche Standardansatz gemäß Artikel 317 und 318 der Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, (Traditional Indicator Approach, TIA);
  10. Ziffer 10
    „VaR“ ist der Risikopotentialansatz (Value-at-Risk, VaR);
  11. Ziffer 11
    „SVaR“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung des Risikopotentials unter Stressbedingungen (stressed Value-at-Risk, SVaR);
  12. Ziffer 12
    „IRC“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung eines inkrementellen Risikoaufschlags für Migrations- und Ausfallrisiken (Incremental Risk Charge for Migration and Default Risk, IRC);
  13. Ziffer 13
    „CT“ ist ein Marktrisikoansatz unter Berücksichtigung extremer Bedingungen (Conditional Tail Expectation, CT expectation);
  14. Ziffer 14
    “LDP” ist ein Modell in Bezug auf Portfolios, für die keine oder nur sehr geringe Ausfalldaten vorliegen (Low Default Portfolios, LDP);
  15. Ziffer 15
    „HDP“ ist ein Modell in Bezug auf Portfolios mit hohem Ausfallrisiko (High Default Portfolios, HDP).