BGBl. II Nr. 27/2020

kundgemacht 14.02.2020 RIS↗

Änderung der Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018

Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018 geändert wird

Änderungen durch diese Kundmachung

Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018 (GKE-V 2018) 7 § 0↗RIS↗

Anl. 2Ageändert

in Kraft 01.09.2018 – 29.03.2020 · idF BGBl. II Nr. 170/2018 · danach: BGBl. II Nr. 27/2020 Anl. 2A↗RIS↗

in Kraft 30.03.2020 – 29.07.2021 · idF BGBl. II Nr. 27/2020 · danach: BGBl. II Nr. 264/2021 Anl. 2A↗RIS↗

Anlage 2A

Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Finanzinstitute (monatliche Meldung)

~~(Anm.:~~ Anlage 2A ~~als PDF dokumentiert)~~ 1

Kredite und Kreditzusagen

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Schuldnergruppe

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Ausstehender Nominalwert

Außerbilanzieller Wert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 2

Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Schuldnergruppe

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Brutto-Buchwert

Nominale

Außerbilanzieller Wert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten

Mandant Identnummer

Referenzwert ID

Instrument ID

ISIN

Referenzschuldner Identnummer

Nominale

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 3

Gehaltene Wertpapiere

Instrument – Daten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Art des Instruments

Finanzdaten

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Ausstehender Nominalwert

Daten zu Gegenpartei – Instrument

Mandant Identnummer

Gegenpartei Identnummer

Instrument ID4

Rolle

Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit

Mandant Identnummer

Instrument ID4

Zerlegungsansatz

Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit

Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten

Mandant Identnummer

Referenzwert ID

Instrument ID

ISIN

Referenzschuldner Identnummer

Nominale

4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.

Anlage 2A 4

Gegenparteien

Risikodaten zu Gegenparteien

Gegenpartei Identnummer

Ratingsystem intern

Bonitätsklasse intern

Ratingsystem standardisiert

Bonitätsklasse standardisiert

Ausfallwahrscheinlichkeit

Anlage 2A 5

Meldung der institutsinternen Ratingsysteme

Auflistung der Ratingsysteme

Ratingsystem intern

Ratingsystem Quelle Identnummer

Abgenommenes IRB Ratingsystem

Bezeichnung Ratingsystem

Bonitätsklassen je Ratingsystem

Bonitätsklasse intern

Ratingsystem intern

Beschreibung Bonitätsklasse

Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze

Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze