BGBl. II Nr. 264/2021

kundgemacht 18.06.2021 RIS↗

Änderung der Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018

Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA), mit der die Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018 geändert wird

Änderungen durch diese Kundmachung

Granulare Kreditdatenerhebungs-Verordnung 2018 (GKE-V 2018) 7 § 0↗RIS↗

Anl. 2Ageändert

in Kraft 30.03.2020 – 29.07.2021 · idF BGBl. II Nr. 27/2020 · danach: BGBl. II Nr. 264/2021 Anl. 2A↗RIS↗

in Kraft ab 30.07.2021 · idF BGBl. II Nr. 264/2021 Anl. 2A↗RIS↗

Anlage 2A Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Finanzinstitute (monatliche Meldung)

~~Instrument-, Finanz- und Sicherheitendaten – CRR-Finanzinstitute (monatliche Meldung)~~ (Anm.: Anlage 2A als PDF dokumentiert)

~~Anlage 2A 1~~

~~Kredite und Kreditzusagen~~

~~Instrument – Daten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Art des Instruments~~

~~Schuldnergruppe~~

~~Finanzdaten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Ausstehender Nominalwert~~

~~Außerbilanzieller Wert~~

~~Daten zu Gegenpartei – Instrument~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Gegenpartei Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Rolle~~

~~Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Zerlegungsansatz~~

~~Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit~~

~~4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.~~

~~Anlage 2A 2~~

~~Nicht-verbriefte Anteilsrechte, Geschäfte gemäß Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 (exkl. Kreditzusagen) und regulatorische Netting-Sätze~~

~~Instrument – Daten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Art des Instruments~~

~~Schuldnergruppe~~

~~Finanzdaten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Brutto-Buchwert~~

~~Nominale~~

~~Außerbilanzieller Wert~~

~~Daten zu Gegenpartei – Instrument~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Gegenpartei Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Rolle~~

~~Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Zerlegungsansatz~~

~~Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit~~

~~Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Referenzwert ID~~

~~Instrument ID~~

~~ISIN~~

~~Referenzschuldner Identnummer~~

~~Nominale~~

~~4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.~~

~~Anlage 2A 3~~

~~Gehaltene Wertpapiere~~

~~Instrument – Daten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Art des Instruments~~

~~Finanzdaten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Ausstehender Nominalwert~~

~~Daten zu Gegenpartei – Instrument~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Gegenpartei Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Rolle~~

~~Daten zu Instrument – empfangene Sicherheit~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Instrument ID4~~

~~Zerlegungsansatz~~

~~Berücksichtigungsfähiger Wert der Sicherheit~~

~~Daten zu Referenzwerten von Kreditderivaten~~

~~Mandant Identnummer~~

~~Referenzwert ID~~

~~Instrument ID~~

~~ISIN~~

~~Referenzschuldner Identnummer~~

~~Nominale~~

~~4 Instrumente, welche die gleiche Art des Instruments aufweisen, dürfen für die Zwecke des Primärschlüssels „Instrument ID“ auf Schuldnerebene aggregiert werden.~~

~~Anlage 2A 4~~

~~Gegenparteien~~

~~Risikodaten zu Gegenparteien~~

~~Gegenpartei Identnummer~~

~~Ratingsystem intern~~

~~Bonitätsklasse intern~~

~~Ratingsystem standardisiert~~

~~Bonitätsklasse standardisiert~~

~~Ausfallwahrscheinlichkeit~~

~~Anlage 2A 5~~

~~Meldung der institutsinternen Ratingsysteme~~

~~Auflistung der Ratingsysteme~~

~~Ratingsystem intern~~

~~Ratingsystem Quelle Identnummer~~

~~Abgenommenes IRB Ratingsystem~~

~~Bezeichnung Ratingsystem~~

~~Bonitätsklassen je Ratingsystem~~

~~Bonitätsklasse intern~~

~~Ratingsystem intern~~

~~Beschreibung Bonitätsklasse~~

~~Ausfallwahrscheinlichkeit – Untergrenze~~

~~Ausfallwahrscheinlichkeit – Obergrenze~~