Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 179/1997Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 179 aus 1997,
Text
Methoden für die Festlegung des Multiplikators
§ 6. (1) Der Multiplikator gemäß § 26b Abs. 2 Z 2 BWG ist vom Bundesminister für Finanzen für jedes Kreditinstitut gesondert bei der erstmaligen Bewilligung des Modells auf Basis des Gutachtens der Oesterreichischen Nationalbank festzulegen. In Folge ist der Multiplikator vom Kreditinstitut unter Heranziehung der bei den Rückvergleichen ermittelten Ausnahmen gemäß nachfolgender Tabelle mit Beginn des nächsten Kalendervierteljahres und für die Dauer desselben anzupassen. Der Anpassung ist die höchste Zahl der Ausnahmen zugrunde zu legen, die auf Grund der täglichen Rückvergleiche für einen Zeitraum von mindestens 250 Geschäftstagen im Verlauf des vorangehenden Kalendervierteljahres festgestellt wurde.Paragraph 6, (1) Der Multiplikator gemäß Paragraph 26 b, Absatz 2, Ziffer 2, BWG ist vom Bundesminister für Finanzen für jedes Kreditinstitut gesondert bei der erstmaligen Bewilligung des Modells auf Basis des Gutachtens der Oesterreichischen Nationalbank festzulegen. In Folge ist der Multiplikator vom Kreditinstitut unter Heranziehung der bei den Rückvergleichen ermittelten Ausnahmen gemäß nachfolgender Tabelle mit Beginn des nächsten Kalendervierteljahres und für die Dauer desselben anzupassen. Der Anpassung ist die höchste Zahl der Ausnahmen zugrunde zu legen, die auf Grund der täglichen Rückvergleiche für einen Zeitraum von mindestens 250 Geschäftstagen im Verlauf des vorangehenden Kalendervierteljahres festgestellt wurde.
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Anzahl der Ausnahmen Kumulative
Zone bei 250 Werten Multiplikator Wahrscheinlich-
keit
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Grüne Zone 0 3,00 8,11 vH
1 3,00 28,58 vH
2 3,00 54,32 vH
3 3,00 75,81 vH
4 3,00 89,22 vH
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Gelbe Zone 5 3,40 95,88 vH
6 3,50 98,63 vH
7 3,65 99,60 vH
8 3,75 99,89 vH
9 3,85 99,97 vH
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Rote Zone 10 und darüber 4,00 99,99 vH
(2)Absatz 2,Die Abgrenzungen in der Tabelle des Abs. 1 sind auf Rückvergleiche anzuwenden, die die Ergebnisse der letzten 250 Geschäftstage umfassen. Die Beobachtung längerer, geschlossener Zeiträume ist zulässig, wenn sie stetig erfolgt und im Risikomanagement-Handbuch festgehalten ist. Bei einer Anzahl der Geschäftstage größer 250 beginnt die gelbe Zone an dem Punkt, an dem die kumulative Wahrscheinlichkeit gleich oder höher als 95,88 vH ist, und die rote Zone an dem Punkt, an dem die kumulative Wahrscheinlichkeit gleich oder höher als 99,99 vH ist.Die Abgrenzungen in der Tabelle des Absatz eins, sind auf Rückvergleiche anzuwenden, die die Ergebnisse der letzten 250 Geschäftstage umfassen. Die Beobachtung längerer, geschlossener Zeiträume ist zulässig, wenn sie stetig erfolgt und im Risikomanagement-Handbuch festgehalten ist. Bei einer Anzahl der Geschäftstage größer 250 beginnt die gelbe Zone an dem Punkt, an dem die kumulative Wahrscheinlichkeit gleich oder höher als 95,88 vH ist, und die rote Zone an dem Punkt, an dem die kumulative Wahrscheinlichkeit gleich oder höher als 99,99 vH ist.
(3)Absatz 3,Die kumulative Wahrscheinlichkeit zu einer gegebenen Anzahl von Ausnahmen ist die Wahrscheinlichkeit, daß sich in einer Stichprobe höchstens diese Anzahl von Ausnahmen befindet; dabei ist von einem einseitigen Konfidenzniveau von 99 vH auszugehen.
(4)Absatz 4,Die höchste Anzahl der Ausnahmen, die im vorangegangenen Kalendervierteljahr gemäß § 6 Abs. 1 festgestellt wurde, sowie der Multiplikator für das laufende Kalendervierteljahr sind dem Bundesminister für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.Die höchste Anzahl der Ausnahmen, die im vorangegangenen Kalendervierteljahr gemäß Paragraph 6, Absatz eins, festgestellt wurde, sowie der Multiplikator für das laufende Kalendervierteljahr sind dem Bundesminister für Finanzen und der Oesterreichischen Nationalbank unverzüglich anzuzeigen.
(5)Absatz 5,Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone, hat der Bundesminister für Finanzen ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank zur Frage einzuholen, ob das Modell weiterhin eine ordnungsgemäße Erfassung der Risikopositionen gewährleistet. Das Kreditinstitut kann das Modell bis zu einem etwaigen Widerruf durch den Bundesminister für Finanzen weiter anwenden, es sei denn, die Tatbestände eines Widerrufs des Abs. 6 liegen vor.Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone, hat der Bundesminister für Finanzen ein Gutachten der Oesterreichischen Nationalbank zur Frage einzuholen, ob das Modell weiterhin eine ordnungsgemäße Erfassung der Risikopositionen gewährleistet. Das Kreditinstitut kann das Modell bis zu einem etwaigen Widerruf durch den Bundesminister für Finanzen weiter anwenden, es sei denn, die Tatbestände eines Widerrufs des Absatz 6, liegen vor.
(6)Absatz 6,Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone und übersteigt ein negatives Handelsergebnis, ermittelt aus einem Rückvergleich gemäß § 5 Abs. 1, das Eigenmittelerfordernis des § 26b Abs. 2 BWG aus der Modellanwendung, ist eine ordnungsgemäße Erfassung der Risikopositionen nicht mehr gewährleistet und es hat der Bundesminister für Finanzen die Anwendung des Modells zu widerrufen.Liegt die Zahl der Ausnahmen in der roten Zone und übersteigt ein negatives Handelsergebnis, ermittelt aus einem Rückvergleich gemäß Paragraph 5, Absatz eins,, das Eigenmittelerfordernis des Paragraph 26 b, Absatz 2, BWG aus der Modellanwendung, ist eine ordnungsgemäße Erfassung der Risikopositionen nicht mehr gewährleistet und es hat der Bundesminister für Finanzen die Anwendung des Modells zu widerrufen.
(7)Absatz 7,Die Anpassung des Multiplikators gemäß Abs. 1 ist vom Bankprüfer im bankaufsichtlichen Prüfungsbericht zu bestätigen.Die Anpassung des Multiplikators gemäß Absatz eins, ist vom Bankprüfer im bankaufsichtlichen Prüfungsbericht zu bestätigen.
Anmerkung
Tabelle nicht direkt darstellbar