Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung tritt am 31.03.2027 in Kraft
Kurztitel
Stammdatenmeldungsverordnung 2016
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 371/2016 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 322/2026Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 371 aus 2016, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 322 aus 2026,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
Anl. 2Anlage 2
Text
Anlage 2 zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Stammdatenmeldung (Stammdatenmeldungsverordnung 2016 – StDMV 2016) Meldeinhalte zu § 9 StDMV 2016 (Risikoansätze)Meldeinhalte zu Paragraph 9, StDMV 2016 (Risikoansätze)
A. Kreditrisiko gemäß Teil 3, Titel II, Kapitel 3 CRRA. Kreditrisiko gemäß Teil 3, Titel römisch zwei, Kapitel 3 CRR A.1. Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz, Teil 3 Titel II Kapitel 3 CRR)A.1. Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz, Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 3 CRR)
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Art. 143 CRR)Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Artikel 143, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
| | |
A.2. Umfang der Bewilligung
Risikopositionsklassen gemäß Art. 147 Abs. 2 CRRRisikopositionsklassen gemäß Artikel 147, Absatz 2, CRR [jeweils: 1 – Ja; 2 – Nein] | IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 7 erster Satz und 9 CRR)IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Artikel 151, Absatz 7, erster Satz und 9 CRR) | IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 8 CRR)IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Artikel 151, Absatz 8, CRR) | Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Art. 148 CRR)Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Artikel 148, CRR) | Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Art. 150 CRR)Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Artikel 150, CRR) | „Slotting-Ansatz“ (Art. 153 Abs. 5 CRR)„Slotting-Ansatz“ (Artikel 153, Absatz 5, CRR) |
Buchstabe a (Zentralstaaten und Zentralbanken) | | | | | xxxxxxx |
Buchstabe b (Risikopositionen gegenüber Instituten) | xxxxxxx | | | | xxxxxxx |
Buchstabe c (Risikopositionen gegenüber Unternehmen) | | | | | |
Buchstabe d (Risikopositionen aus dem Mengengeschäft) | | xxxxxxx | | | xxxxxxx |
| | | | | |
A.3. Behandlung von Beteiligungen im Rahmen des IRB-Ansatzes (bis zum 31.12.2029)
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Berechnung gemäß Art. 133 CRRBerechnung gemäß Artikel 133, CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Sofern keine Berechnung gemäß Art. 133 CRR erfolgt:Sofern keine Berechnung gemäß Artikel 133, CRR erfolgt: | Einfacher risikogewichteter Ansatz (Art. 155 Abs. 2 CRR2)Einfacher risikogewichteter Ansatz (Artikel 155, Absatz 2, CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
PD/LGD-Ansatz (Art. 155 Abs. 3 CRR2)PD/LGD-Ansatz (Artikel 155, Absatz 3, CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Internes Modell (Art. 155 Abs. 4 CRR2)Internes Modell (Artikel 155, Absatz 4, CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Art. 495 CRR2)Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Artikel 495, CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Art. 150 Abs. 1 Buchstabe g und h CRR2)Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Artikel 150, Absatz eins, Buchstabe g und h CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
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B. Kreditrisikominderung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 CRRB. Kreditrisikominderung gemäß Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 4 CRR
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 223 bis 228 CRR)Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Artikel 223 bis 228 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 225 CRR)Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Artikel 225, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
| | |
C. Verbriefung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 CRRC. Verbriefung gemäß Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 5 CRR
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Art. 258 bis 260 CRR)Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Artikel 258 bis 260 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Standardansatz (SEC-SA, Art. 261 bis 262 CRR)Standardansatz (SEC-SA, Artikel 261 bis 262 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Art. 263 bis 264 CRR)Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Artikel 263 bis 264 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Art. 265 bis 266 CRR)Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Artikel 265 bis 266 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Residualer Ansatz (SEC-other, Art. 254 Abs. 7 CRR)Residualer Ansatz (SEC-other, Artikel 254, Absatz 7, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
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D. Gegenparteiausfallsrisiko gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 CRRD. Gegenparteiausfallsrisiko gemäß Teil 3 Titel römisch zwei Kapitel 6 CRR
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Standardansatz (Art. 274 bis 280f CRR)Standardansatz (Artikel 274 bis 280 f CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Vereinfachter Standardansatz (Art. 281 CRR)Vereinfachter Standardansatz (Artikel 281, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Ursprungsrisikomethode (Art. 282 CRR)Ursprungsrisikomethode (Artikel 282, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Auf einem internen Modell beruhende Methode (Art. 283 bis 294 CRR)Auf einem internen Modell beruhende Methode (Artikel 283 bis 294 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
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E. Allgemeine Angaben zum Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel IV CRRE. Allgemeine Angaben zum Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel römisch vier CRR
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Art. 94 CRR („kleines Handelsbuch“)Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Artikel 94, CRR („kleines Handelsbuch“) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Vereinfachter Standardansatz (SSA) gemäß Art. 325 Abs. 2 iVm Art. 325a Abs. 1 CRRVereinfachter Standardansatz (SSA) gemäß Artikel 325, Absatz 2, in Verbindung mit Artikel 325 a, Absatz eins, CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Alternativer Standardansatz (ASA) gemäß Teil 3, Titel IV, Kapitel 1a CRRAlternativer Standardansatz (ASA) gemäß Teil 3, Titel römisch vier, Kapitel 1a CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (AIMM) gemäß Art. 325az Abs. 1 CRRErlaubnis zur Verwendung interner Modelle (AIMM) gemäß Artikel 325 a, z, Absatz eins, CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
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F. Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) gemäß Teil 3 Titel VI CRRF. Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) gemäß Teil 3 Titel römisch sechs CRR
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Standardansatz (Art. 383 CRR)Standardansatz (Artikel 383, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Basisansatz (Art. 384 CRR)Basisansatz (Artikel 384, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Vereinfachter Ansatz (Art. 385 CRR)Vereinfachter Ansatz (Artikel 385, CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
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G. Strukturelle Liquiditätsquote gemäß Teil 6 Titel IV CRRG. Strukturelle Liquiditätsquote gemäß Teil 6 Titel römisch vier CRR
OeNB Identnummer | |
| Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 |
Vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 6 CRRVereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel römisch vier Kapitel 6 CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
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1 Nur anzugeben, wenn abweichend von Einzelinstitutsebene.
2 Gemäß Art. 495 Abs. 1 Buchstabe b CRR bezieht der Verweis sich auf die vor dem 8. Juli 2024 gültige Fassung der CRR, somit auf Verordnung (EU) Nr. 575/2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012, ABl. Nr. L 176 vom 27.06.2013 S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023.2 Gemäß Artikel 495, Absatz eins, Buchstabe b CRR bezieht der Verweis sich auf die vor dem 8. Juli 2024 gültige Fassung der CRR, somit auf Verordnung (EU) Nr. 575 aus 2013, über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648 aus 2012,, Amtsblatt Nummer L 176 vom 27.06.2013 Seite 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2023/2869, ABl. Nr. L 2023/2869 vom 20.12.2023.
Zuletzt aktualisiert am
06.11.2026
Dokumentnummer
NOR40281725