Rechtstracker.at

§ 5

Fassungen
14.02.2004 bis 31.07.2005 — BGBl. II Nr. 79/2004 (Stammfassung)
InkrafttretenAußerkrafttretenKundmachung
§ 514.02.200431.07.2005 BGBl. II Nr. 79/2004 (Stammfassung) · aufgehoben durch BGBl. II Nr. 238/2005

Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)

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Diese Fassung ist nicht aktuell

Kurztitel

Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung

Kundmachungsorgan

Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 79 aus 2004, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 238 aus 2005,

Typ

V

Paragraph/Artikel/Anlage

Paragraph 5

Inkrafttretensdatum

14.02.2004BGBl. II Nr. 79/2004

Außerkrafttretensdatum

31.07.2005aufgehoben durch BGBl. II Nr. 238/2005

Index

37/02 Kreditwesen

Text

Paragraph 5, Für den VaR-Approach, der den maximal möglichen Verlust innerhalb eines bestimmten Zeithorizontes bei vorgegebenem Konfidenzintervall ermittelt, sind folgende Parameter heranzuziehen:

  1. Ziffer eins
    Konfidenzintervall von 99 vH;
  2. Ziffer 2
    Halteperiode von bis zu 30 Tagen;
  3. Ziffer 3
    der historische Beobachtungszeitraum, der bei Berechnung der Volatilitäten zugrunde gelegt wird, darf maximal ein Jahr betragen.

Gesetzesnummer

20003213

Dokumentnummer

NOR40049774

European Legislation Identifier (ELI)

https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/ii/2004/79/P5/NOR40049774