Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Kurztitel
4. Derivate-Risikoberechnungs- und Meldeverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 266/2011 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 242/2016Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2011, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 2aParagraph 2 a
Beachte
Abs. 2 ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden (vgl. § 36 Abs. 6).Absatz 2, ist erstmals auf Meldungen zum Stichtag 31. Dezember 2016 anzuwenden vergleiche Paragraph 36, Absatz 6,).
Text
Meldeformat
§ 2a.Paragraph 2 a,
(1)Absatz eins,Die Meldung ist im Extensible Markup Language (XML) – Format im Wege der Incoming-Plattform der FMA zu übermitteln. Die gesamte Meldung einer Verwaltungsgesellschaft hat in einer XML-Datei zu erfolgen. Die Meldung ist anhand der XML Schema Definition (XSD) – Vorgaben der FMA zu erstellen.
(2)Absatz 2,Die Meldung umfasst folgende Daten:
Name der Verwaltungsgesellschaft;
Bankleitzahl der Verwaltungsgesellschaft;
FMA-Code des Investmentfonds, maximal 30 Zeichen, alphanumerisch;
International Securities Identification Number (ISIN) des Investmentfonds, maximal zwölf Zeichen, alphanumerisch;
Name des Investmentfonds, maximal 100 Zeichen, alphanumerisch;
Risikoangabe in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
Maximale Risikoangabe der Berichtsperiode in Prozent, maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch;
Angabe der Berechnungsmethode des Gesamtrisikos, zulässige Werte: „Comm“ bei Anwendung des Commitment-Ansatzes, „aVaR“ bei Anwendung des absoluten Value at Risk (VaR)-Ansatzes oder „rVaR“ bei Anwendung des relativen VaR-Ansatzes;
Besondere Grenzen des Gesamtrisikos laut Fondsbestimmungen (Maximales Gesamtrisiko derivativer Instrumente (Commitment-Ansatz) oder maximal zuordenbarer Risikobetrag (VaR-Ansatz) laut Fondsbestimmungen), maximal drei Stellen und zwei Nachkommastellen, numerisch.
(Anm.: Abs. 3 aufgehoben durch BGBl. II Nr. 242/2016)Anmerkung, Absatz 3, aufgehoben durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 242 aus 2016,)
Zuletzt aktualisiert am
28.11.2019
Dokumentnummer
NOR40186643