Rechtstracker.atÄnderungen zwischen den Fassungen
Anl. 2geändertE. Allgemeine Angaben zum Marktrisiko g…: Überschrift, Tabelle · Überschrift (entfallen), Tabelle (entfallen)
… 14 unveränderte Absätze
Anlage 2 zur Verordnung der Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) zur Stammdatenmeldung (Stammdatenmeldungsverordnung 2016 – StDMV 2016)
Meldeinhalte zu § 9 StDMV 2016 (Risikoansätze)
A. Kreditrisiko gemäß Teil 3, Titel II, Kapitel 3 CRR
A.1. Auf internen Einstufungen basierender Ansatz (IRB-Ansatz, Teil 3 Titel II Kapitel 3 CRR)
OeNB Identnummer | ||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | |
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (IRB-Ansatz, Art. 143 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
A.2. Umfang der Bewilligung
Risikopositionsklassen gemäß Art. 147 Abs. 2 CRR [jeweils: 1 – Ja; 2 – Nein] | IRB-Ansatz mit eigenen Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 7 erster Satz und 9 CRR) | IRB-Ansatz ohne eigene Schätzungen der LGD und der Um-rechnungs-faktoren (Art. 151 Abs. 8 CRR) | Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes (“Temporary Partial Use”, Art. 148 CRR) | Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standard-ansatzes („Permanent Partial Use“, Art. 150 CRR) | „Slotting-Ansatz“ (Art. 153 Abs. 5 CRR) |
Buchstabe a (Zentralstaaten und Zentralbanken) | xxxxxxx | ||||
Buchstabe b (Risikopositionen gegenüber Instituten) | xxxxxxx | xxxxxxx | |||
Buchstabe c (Risikopositionen gegenüber Unternehmen) | |||||
Buchstabe d (Risikopositionen aus dem Mengengeschäft) | xxxxxxx | xxxxxxx | |||
A.3. Behandlung von Beteiligungen im Rahmen des IRB-Ansatzes (bis zum 31.12.2029)
OeNB Identnummer | |||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | ||
Berechnung gemäß Art. 133 CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Sofern keine Berechnung gemäß Art. 133 CRR erfolgt: | Einfacher risikogewichteter Ansatz (Art. 155 Abs. 2 CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
PD/LGD-Ansatz (Art. 155 Abs. 3 CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Internes Modell (Art. 155 Abs. 4 CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Befristete Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Temporary Partial Use“, Art. 495 CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Dauerhafte Verwendung des Kreditrisiko-Standardansatzes („Permanent Partial use“, Art. 150 Abs. 1 Buchstabe g und h CRR2) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
B. Kreditrisikominderung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 4 CRR
OeNB Identnummer | ||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | |
Umfassende Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 223 bis 228 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Auf eigenen Schätzungen beruhende Volatilitätsanpassungen bei der umfassenden Methode zur Berücksichtigung finanzieller Sicherheiten (Art. 225 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
C. Verbriefung gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 5 CRR
OeNB Identnummer | ||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | |
Auf internen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-IRBA, Art. 258 bis 260 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Standardansatz (SEC-SA, Art. 261 bis 262 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Auf externen Beurteilungen basierender Ansatz (SEC-ERBA, Art. 263 bis 264 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Interner Bemessungsansatz (SEC-SIAA, Art. 265 bis 266 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Residualer Ansatz (SEC-other, Art. 254 Abs. 7 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
D. Gegenparteiausfallsrisiko gemäß Teil 3 Titel II Kapitel 6 CRR
OeNB Identnummer | ||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | |
Standardansatz (Art. 274 bis 280f CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Vereinfachter Standardansatz (Art. 281 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Ursprungsrisikomethode (Art. 282 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Auf einem internen Modell beruhende Methode (Art. 283 bis 294 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
E. Allgemeine Angaben zum Marktrisiko gemäß Teil 3 Titel IV CRR
OeNB Identnummer | |||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | ||
Nutzung der Ausnahmebestimmung gemäß Art. 94 CRR („kleines Handelsbuch“) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Vereinfachter Standardansatz (SSA) gemäß Art. 325 Abs. 2 iVm Art. 325a Abs. 1 CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Alternativer Standardansatz (ASA) gemäß Teil 3, Titel IV, Kapitel 1a CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
Erlaubnis zur Verwendung interner Modelle (AIMM) gemäß Art. 325az Abs. 1 CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] | |
F. Risiko einer Anpassung der Kreditbewertung (CVA-Risiko) gemäß Teil 3 Titel VI CRR
… 5 unveränderte Absätze
OeNB Identnummer | ||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | |
Standardansatz (Art. 383 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Basisansatz (Art. 384 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
Vereinfachter Ansatz (Art. 385 CRR) | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |
G. Strukturelle Liquiditätsquote gemäß Teil 6 Titel IV CRR
OeNB Identnummer | ||
Einzelinstitutsebene | Konsolidierte Ebene1 | |
Vereinfachte strukturelle Liquiditätsquote (simplified NSFR) gemäß Teil 6 Titel IV Kapitel 6 CRR | [1 – Ja; 2 – Nein] | [1 – Ja; 2 – Nein] |