so dass der vollständig angepasste Forderungswert, der sowohl der Volatilität als auch den Risiko mindernden Effekten der Sicherheit Rechnung trägt, wie folgt berechnet wird:
E* = max {0, [EVA - CVAM]},
wobei bedeutet:
E der Forderungswert, der nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem internen Ratings basierenden Ansatz zu verwenden wäre, wäre die Forderung unbesichert; zu diesem Zweck müssen Kreditinstitute, die die gewichteten Forderungsbeträge nach den Bestimmungen des Kreditrisiko-Standardansatzes berechnen, für den Forderungswert von in Anlage 1 zu § 22 BWG aufgeführten außerbilanziellen Posten anstelle der in § 22a Abs. 2 Z 2 BWG genannten Forderungswerte100 vH des Wertes ansetzen; ebenso müssen Kreditinstitute, die die gewichteten Forderungsbeträge nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen, bei der Berechnung des Forderungswerts der in § 65 Abs. 9 bis 11 aufgeführten Posten anstelle der in diesen Nummern genannten Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen Umrechnungsfaktor von 100 vH zu Grunde legen.E der Forderungswert, der nach dem Kreditrisiko-Standardansatz oder dem internen Ratings basierenden Ansatz zu verwenden wäre, wäre die Forderung unbesichert; zu diesem Zweck müssen Kreditinstitute, die die gewichteten Forderungsbeträge nach den Bestimmungen des Kreditrisiko-Standardansatzes berechnen, für den Forderungswert von in Anlage 1 zu Paragraph 22, BWG aufgeführten außerbilanziellen Posten anstelle der in Paragraph 22 a, Absatz 2, Ziffer 2, BWG genannten Forderungswerte100 vH des Wertes ansetzen; ebenso müssen Kreditinstitute, die die gewichteten Forderungsbeträge nach dem auf internen Ratings basierenden Ansatz berechnen, bei der Berechnung des Forderungswerts der in Paragraph 65, Absatz 9 bis 11 aufgeführten Posten anstelle der in diesen Nummern genannten Umrechnungsfaktoren oder Prozentsätze einen Umrechnungsfaktor von 100 vH zu Grunde legen.
EVA der volatilitätsangepasste Forderungswert
CVA der volatilitätsangepasste Wert der Sicherheit
CVAM gleich CVA plus weiterer Anpassungen für etwaige Laufzeiteninkongruenzen gemäß den §§ 151 bis 153CVAM gleich CVA plus weiterer Anpassungen für etwaige Laufzeiteninkongruenzen gemäß den Paragraphen 151 bis 153
HE die nach den §§ 132 bis 138 berechnete, der Forderung (E) angemessene VolatilitätsanpassungHE die nach den Paragraphen 132 bis 138 berechnete, der Forderung (E) angemessene Volatilitätsanpassung
HC die nach den §§ 132 bis 138 berechnete, der Sicherheit angemessene VolatilitätsanpassungHC die nach den Paragraphen 132 bis 138 berechnete, der Sicherheit angemessene Volatilitätsanpassung
Hfx die nach den §§ 132 bis 138 berechnete, der Währungsinkongruenz angemessene VolatilitätsanpassungHfx die nach den Paragraphen 132 bis 138 berechnete, der Währungsinkongruenz angemessene Volatilitätsanpassung
E* der vollständig angepasste Forderungswert, der der Volatilität und dem Risiko mindernden Effekt der Sicherheit Rechnung trägt.