Rechtstracker.at · Quelle: RIS (Bundeskanzleramt)
Diese Fassung ist nicht aktuell
Kurztitel
Solvabilitätsverordnung
Kundmachungsorgan
BGBl. II Nr. 374/2006 zuletzt geändert durch BGBl. II Nr. 266/2013Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 374 aus 2006, zuletzt geändert durch Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 266 aus 2013,
§/Artikel/AnlageParagraph/Artikel/Anlage
§ 242Paragraph 242
Text
Forderungswert
§ 242.Paragraph 242,
(1)Absatz eins,Kreditinstitute, die die Standardmethode verwenden, haben den Forderungswert für jeden Netting-Satz gesondert gemäß den folgenden Z 1 bis 3 zu ermitteln:Kreditinstitute, die die Standardmethode verwenden, haben den Forderungswert für jeden Netting-Satz gesondert gemäß den folgenden Ziffer eins bis 3 zu ermitteln:
Zunächst
ist für jeden Hedging-Satz die Nettorisikoposition gemäß § 240 zu bestimmen;ist für jeden Hedging-Satz die Nettorisikoposition gemäß Paragraph 240, zu bestimmen;
sind diese Nettorisikopositionen mit dem jeweils entsprechenden Multiplikator gemäß § 241 zu multiplizieren undsind diese Nettorisikopositionen mit dem jeweils entsprechenden Multiplikator gemäß Paragraph 241, zu multiplizieren und
ist die Summe über sämtliche so erhaltenen Produkte zu bilden;
in einem zweiten Schritt ist die Differenz zwischen der Summe der aktuellen Marktwerte der in dem Netting-Satz enthaltenen Geschäfte und der Summe der aktuellen Marktwerte der dem Netting-Satz zugeordneten Sicherheiten zu ermitteln;
der Forderungswert ergibt sich aus der Multiplikation des Größeren der in Z 1 und 2 ermittelten Werte mit dem Skalierungsfaktor in der Höhe von 1,4.der Forderungswert ergibt sich aus der Multiplikation des Größeren der in Ziffer eins und 2 ermittelten Werte mit dem Skalierungsfaktor in der Höhe von 1,4.
(2)Absatz 2,Kreditinstitute können für die Bestimmung des Forderungswerts gemäß Abs. 1 ausschließlich Besicherungen gemäß § 90 und § 216 Abs. 5 verwenden.Kreditinstitute können für die Bestimmung des Forderungswerts gemäß Absatz eins, ausschließlich Besicherungen gemäß Paragraph 90 und Paragraph 216, Absatz 5, verwenden.
(3)Absatz 3,Besicherungen, die von einem Kontrahenten bestellt werden, sind bei der Bestimmung des Forderungswerts gemäß Abs. 1 mit einem positiven Vorzeichen zu versehen. Besicherungen, die dem Kontrahenten gestellt werden, sind bei der Bestimmung des Forderungswerts gemäß Abs. 1 mit einem negativen Vorzeichen zu versehen.Besicherungen, die von einem Kontrahenten bestellt werden, sind bei der Bestimmung des Forderungswerts gemäß Absatz eins, mit einem positiven Vorzeichen zu versehen. Besicherungen, die dem Kontrahenten gestellt werden, sind bei der Bestimmung des Forderungswerts gemäß Absatz eins, mit einem negativen Vorzeichen zu versehen.
(4)Absatz 4,Kreditinstitute haben bei Geschäften mit nicht linearem Risikoprofil sowie bei Zahlungskomponenten und Geschäften mit Basisschuldtiteln, für die die Preissensitivität gemäß § 239 Abs. 4 oder die Zinssensitivität gemäß § 239 Abs. 2 nicht anhand eines für die Bestimmung des Mindesteigenmittelerfordernisses zulässigen Modells gemäß § 22p BWG ermittelt werden kann, den Forderungswert nach der Marktbewertungsmethode gemäß § 234 zu bestimmen. Netting ist nicht zulässig.Kreditinstitute haben bei Geschäften mit nicht linearem Risikoprofil sowie bei Zahlungskomponenten und Geschäften mit Basisschuldtiteln, für die die Preissensitivität gemäß Paragraph 239, Absatz 4, oder die Zinssensitivität gemäß Paragraph 239, Absatz 2, nicht anhand eines für die Bestimmung des Mindesteigenmittelerfordernisses zulässigen Modells gemäß Paragraph 22 p, BWG ermittelt werden kann, den Forderungswert nach der Marktbewertungsmethode gemäß Paragraph 234, zu bestimmen. Netting ist nicht zulässig.
Zuletzt aktualisiert am
17.09.2013
Dokumentnummer
NOR40082914